Gap transaksi antara Sesi I dan Sesi II pun berubah signifikan. Sebelum penyempurnaan format distribusi data, selisih kontribusi transaksi antar sesi berada di angka 6,69 persen. Setelah implementasi, gap meningkat menjadi 11,78 persen. Angka ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas yang lebih kuat pada salah satu sesi akibat investor memiliki informasi yang lebih baik untuk menentukan timing masuk dan keluar pasar. Dengan kata lain, data yang lebih cepat mendorong pasar menjadi lebih responsif, lebih likuid, dan lebih dinamis.
Penyempurnaan format distribusi data bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang keadilan informasi. Ketika semua pelaku pasar memiliki akses yang sama terhadap data yang up to date, peluang terjadinya asymmetrical information menjadi lebih kecil. Ini berkontribusi pada terciptanya pasar yang lebih likuid dan efisien. Meningkatnya transaksi juga menjadi sinyal kuat bagi investor institusi maupun global bahwa pasar modal Indonesia terus berbenah menuju standar internasional.
